Modelos validados walk-forward sobre 18M de observaciones públicas. Predicciones por código postal, con intervalos de confianza y audits. Para retail, family offices y fondos.
Cada respuesta de realbay tiene tres partes obligatorias. Sin las tres, no la llamamos señal. Sin las tres, no la publicamos.
La predicción central. Mejor estimación del modelo en la ventana solicitada. No es promesa: es la mediana de la distribución posterior.
IC al 80% y al 95%. Calculados con Wilson para hit-rate, Fisher Z para IC, Jobson-Korkie para Sharpe. La incertidumbre es parte del output.
IC walk-forward por trimestre, hit-rate, Sharpe, validación de look-ahead, estabilidad de régimen. Si no podemos publicarlo, no publicamos la señal.
El pipeline público de realbay. Datos en abierto, features sin información del futuro, validación expansiva, output con intervalo y audit.
Catastro (web services), INE (vivienda + censo), Banco de España (estadísticas), notarios CGN (transacciones reales), Idealista & Fotocasa (oferta). Todo público, todo trazable.
Más de 240 features por código postal. Yield, momentum, dispersion, oferta/demanda,
macro local, demografía. Cada feature lleva timestamp: nada que se
publique después de t entra al modelo en t.
Walk-forward expanding. Cada signal se evalúa con datos que en su momento eran futuro. IC, hit-rate, Sharpe — todos con intervalos de confianza propios (Fisher Z, Wilson, Jobson-Korkie).
Punto, intervalos al 80% y 95%, y audit completo. Tres outputs en una sola respuesta — vía dashboard, API o webhook. Cada signal trazable hasta los datos que la generaron.
"Si no podemos publicar el audit, no publicamos la señal."
— principio operativo · realbayCobertura total a nivel CP en las 14 capitales con mercado líquido. Provincias enteras al nivel municipio. Baleares y Canarias incluidas.
Una ficha por código postal. Forecast bay con CI, audit walk-forward, métricas operativas y comparables. La misma información en dashboard, API y PDF.
Seis principios técnicos que aplicamos sin excepciones. Si una idea no resiste a uno de ellos, no entra al modelo. Si entró por error, lo decimos públicamente.
Cada predicción del modelo se evalúa con datos posteriores a su fecha de entreno. Nunca testeamos en datos vistos. La validación crece en el tiempo, no en muestreo aleatorio.
Cada feature tiene un timestamp de publicación pública. El modelo en
t solo ve features con timestamp ≤ t. Esto se
audita automáticamente en cada release.
IC con Fisher Z. Hit-rate con Wilson. Sharpe con Jobson-Korkie. Toda métrica que publicamos viene con su CI. Si no podemos calcularlo, no la usamos.
Probamos la señal en sub-períodos distintos: pre-COVID, COVID, post-COVID, ciclo de subidas de tipos. Una señal que sólo funciona en un régimen no es una señal, es un overfit.
Toda fuente es pública (INE, Catastro, BdE, CGN, listings). Cada predicción es trazable hasta los datos que la generaron. Sin cajas negras alimentadas por proveedores privados.
Cada trimestre publicamos los signals que fallaron, por qué fallaron, y qué cambió en el modelo. La cuenta atrás de overfit empieza el día que dejamos de publicarla.
« Una señal es la opinión del modelo, no del operador. El trabajo del modelo es publicarla con su intervalo y su audit. El trabajo nuestro es no tocarla en producción. »
Estás eligiendo entre dos pisos. O entre dos barrios. O entre comprar o seguir alquilando. Necesitas algo más fino que la media de Idealista.
Asesoras a clientes. Necesitas un sistema para argumentar precio, justificar oferta, defender un mandato. Y un PDF con tu logo arriba.
Construyes una cartera. Necesitas los signals como input a tu propio proceso — idealmente vía API, con un schema estable y SLAs decentes.
Los signals son los mismos en todos los planes. Lo que cambia es la cobertura, la velocidad de refresh, y la superficie de acceso (web, API, branded reports).
Para mirar el mercado con buenos ojos.
Para decisiones reales de compra.
Para profesionales que asesoran a otros.
Para family offices, fondos y agencias.
Una signal nueva cada mañana, gratis, en tu inbox. Sin tarjeta. Sin compromiso. Sólo el output del modelo del día.